网格交易–系统介绍–开发计划

网格交易是基于量化交易平台的一款应用。该应用是基于短线交易中需求开发,适用于震荡行情。其基本的委托单逻辑为,预先设置一个价格(图1.1中价格A)作为基准价,设置一定的幅度(图1.1中B),为步长设置一个较小的数值作为买入溢价以确保订单能快速成交。当价格向上突破(基准价+步长)时,则以(当前最新价)的价格执行卖出一定数量标的证券的操作,并上调基准价为(原基准价+步长)。相反,当价格向下突破(基准价-步长)时,则以(当前最新价)的价格执行买入一定数量标的证券的操作,并上调基准价为(原基准价-步长)。如图1所示,蓝色实线为价格走势,蓝色点为卖出点,红色点为买入点。

 

开发计划:

1.接入jqdata/tushare,支持日线级别(后续增加15分钟,30分钟,60分钟级别)

2.模拟交易计划(所以A股),输入基准价,步长,交易数量,持仓上下限生成交易计划。并且支持订阅

3.历史数据回测,开发参数优化,优化步长和交易数量。

4.利用相关指标判断股票处于趋势或者盘整阶段。如果是趋势则不建议使用网格交易法,如果是盘整阶段 建议使用网格交易方法。

 

开发日志:

1.基于聚宽平台实现简单网格交易思路。并且对数据进行回测