112.区块链的无风险期现套利-实战篇

原连接:https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1527650475&ver=907&signature=zv4U0IfFQWL0cCzbZghhOzTFvsO9jeZpipnKn2oMk1NyRlHLNeDAz1OCYXfN0zdxKzHiQK3K6OyIIHozqdT2RZ6ESvJBsh7r1PnsETRzCZeAyk7sopV*J9*EYeBQ4RTQ&new=1

在《110.区块链的无风险期现套利》中介绍了okex的eos季度合约的期现套利的方法,这篇说下具体的实战细节。

一、买入现货+做空合约
实际是下了3单,分别是现货的买入和期货合约的做空

第1单,4月28日买入115EOS,转入合约账户后,做空114.6589EOS
期现差价是20.682/18.312-1=12.94%



第2单,4月29日买入700EOS,转入合约账户后,做空698.4189EOS
期现差价是25.324/21.1793-1=19.57%



第3单,4月29日买入700EOS,转入合约账户后,做空698.9044EOS
期现差价是26.473/22.1199-1=19.68%


第4单,4月29日买入143.9544EOS,转入合约账户后,做空143.438EOS
期现差价是27.055/22.5799-1=19.82%



小结:
累积买入EOS:115+700+700+143.9544=1658.9544
累积做空EOS:114.6589+698.4189+698.9044+143.438=1655.4202

二、意外1
在5月12日发现合约账单上出现了一个穿仓分摊的费用。这个费用指的是当合约出现大量爆仓的时候(往往是价格剧烈波动的时候),有些合约系统无法及时平仓导致出现超出保证金的亏损,这个亏损由当周的盈利用户进行分摊


进一步查询交割记录,发现当周的穿仓分摊比例竟然高达11.4401%,而平时的分摊比例不到1%


由于出现了计划外的成本,再加上当下的期限差价已经收敛到5%左右,所以考虑平仓

三、平仓合约卖出现货
平仓空单1307.4066+1500=2807.4066 EOS
卖出现货1034.7218+1500=2534.7218 EOS
期现差价是14.905/14.1429-1=5.39%; 14.899/14.1672-1=5.17%

四、意外2
细心的同学发现了,平仓的EOS和卖出的EOS数量并不相等,差价270个EOS无法转出


了解之后,发现是在每周五“清算已实现盈亏”后即可转出


五、总结
投入本金:35665.88USDT
当前资产:35816.38USDT+270.9764EOS(近期EOS价格波动巨大,暂以卖出EOS价格14.1429USDT计算)≈39648.77USDT
实际收益:39648.77-35665.88=3982.89USDT
收益比率:3982.89/35665.88=11.17%

其中5月11日的穿仓分摊对收益的影响为减少40.22*14.1429/35665.88=1.59%

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注